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　　林立禾，硕士，FRM(金融风险管理师)。6年证券从业经验，2020年8月加入海富通基金，历任量化研究员、量化投资部基金经理助理。2023年11月起任基金经理。擅长使用Python构建各类纯量化模型。研究方向主要包括量化选股模型(机器学习方向)、行业轮动模型、因子挖掘等。与朱斌全共同管理的基金产品海富通沪深300指数增强A(004513)2024年度收益22.2%，业绩排名同类第一数据来源：基金定期报告、银河证券，同类基金分类为增强规模指数股票型基金(A类)，同期业绩比较基准收益率为14.04%。截至2025年3月31日，海富通沪深300增强产品规模位居同类第六，客户认可度较高。

　　《大众证券报》记者注意到，通过引入AI技术赋能量化模型，再深度融合前沿机器学习技术进行组合优化，海富通基金基金经理林立禾已在基金管理上展现出不俗战绩。基金定期报告及银河证券数据显示，自2023年底开始采用AI量化模型的海富通沪深300指数增强基金2024年度累计收益22.2%，业绩排名同类第一(1/191);截至2025年3月31日，近三年业绩位居同类前8%(10/121)。进一步观察发现，该基金在获取超额收益上具备胜率高、弹性大和稳定性高的特点。林立禾告诉记者，这离不开公司量化团队在模型构建、因子挖掘和组合优化三方向上的发力。

　　林立禾指出，与传统线性模型和基本面量化相比，AI模型的最大特点在于“稳定”。强大的市场自适应能力也使其在接受大量数据后，能够捕捉到长周期普适性规律，自主实现低买高卖，而非追涨杀跌。“AI模型的另一个特点是下注相对分散，更偏向于胜率的下注特征带来的直接好处是超额波动更小，回撤也更小。”虽然这会使其在弹性市场(或者说基本面很好的市场)中，向上的爆发力可能不如传统模型，但在当前面临诸多不确定性的市场环境中无疑具备突出优势。

　　发布于2024年9月23日的中证A500指数，作为融合核心资产以及新质生产力行业的代表指数，已多次掀起市场发行热潮，其相较于其他宽基指数更加出色的配置价值毋庸置疑。资料显示，该指数覆盖了全部35个中证二级行业中的34个，三级行业覆盖度高达90%(远超沪深300指数的61%)，这意味着它既能抓住传统行业的龙头，又能布局新能源、半导体、高端制造等新兴领域，行业覆盖广泛且结构均衡。其次，过去10年(2014年至2024年)间中证A500指数累计收益率558.94%，年化收益率10.27%，0.40的夏普比率更是远超沪深300指数(0.37)和中证500指数(0.37)。(注：夏普比率越高，说明每承担一单位风险获得的收益越高，投资性价比更突出。数据来源：WIND)

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